L’ESILV lance son 3ème MOOC « Trading Quantitatif »

L’ESILV lance le MOOC « Trading Quantitatif » sur la plateforme FUN-MOOC, conçu par Jérôme BUSCA, enseignant-chercheur en Finance à l’ESILV. Ce dernier est le 3ème volet de la série de MOOC de mathématiques appliquées à la finance proposée par l’ESILV depuis 2015.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 17 octobre 2022 en suivant ce lien.

Comment s’articule ce MOOC ?  

Ce cours de 20 heures permettra de découvrir la logique de modélisation mathématique qui sous-tend les systèmes de trading électronique et les règles d’optimisation des marchés qui les accompagnent (formation des prix, arbitrages, prédictibilité). 

Plus précisément, il permettra l’apprentissage du mécanisme subtil qui rend les prix de marché, au premier ordre, aléatoires et la compréhension de l’importance de l’équilibre statistique entre les teneurs de marchés, ou fournisseurs de liquidités, et les traders, ou consommateurs de liquidités. 

Ce cours explorera les propriétés fines des prix, qui recèlent, dans certains cas, des composantes prévisibles, ce que nous appellerons l’alpha, essentiel dans la gestion d’actifs. 

L’architecture d’un système de trading électronique sera expliquée en détail, de l’acquisition des données, en passant par le calcul des prédictions, la construction de portefeuille, jusqu’à l’exécution. Ce dernier point, en particulier, a fait l’objet de recherches intensives, et d’une présentation détaillée de l’état de l’art sur le sujet. 

Il a pour objectif d’aborder les/la :  

• Notions de Trading électronique et de microstructures des marchés   
• Modélisation et prédiction des prix de marché   
• Conception d’un système de trading 
• Exécutions sur le marché

Une alternance de vidéos pédagogiques – lectures requises et additionnelles et d’exercices de mise en pratique, rythmera la progression pédagogique de ce MOOC. 

Des questions de compréhension des notions vues dans chaque chapitre ainsi qu’un quiz final permettront de valider l’Open badge de réussite du MOOC qui sera délivré aux apprenants ayant obtenu une note minimale de 60%. Des jeux de questions thématiques seront également proposés pour promouvoir la mutualisation des connaissances et l’apprentissage entre pairs par des échanges sur les forums.  

L’auteur de ce MOOC : Jérôme Busca

Jérôme Busca a obtenu son Doctorat en Mathématiques appliquées en 1998 (Paris VI). Il est aussi titulaire d’une HDR depuis 2004. Il a commencé par exercer comme consultant avant de devenir chercheur au CNRS. Spécialisé dans la finance quantitative et plus spécifiquement le trading électronique, il a ensuite travaillé 16 ans dans l’industrie financière aux Etats-Unis pour différents fonds d’investissement.

Depuis 2021, il est enseignant-chercheur à l’ESILV. Ses recherches portent sur la finance quantitative, plus spécifiquement le rôle du market-making électronique dans la formation des prix.

Les plus de ce MOOC ?

• La participation de deux experts de la banque qui apportent un témoignage de professionnels exerçant à l’international dans des métiers liés au trading quantitatif.
• L’utilisation d’un lightboard, un tableau lumineux sur fond noir composé d’une vitre de verre transparent et de LED, qui permet de réaliser des vidéos pédagogiques tout en étant face caméra.

«Accessible aux étudiants du niveau école d’ingénieurs ou master en science et aux professionnels souhaitant se reconvertir dans les métiers du front office, ce MOOC permet d’ouvrir les portes du domaine du trading quantitatif, un sujet en plein essor, situé à la frontière de la technologie et de la finance, mais qui reste encore trop méconnu et réservé aux spécialistes.  Cette formation est idéale pour tout étudiant qui souhaite accéder aux métiers de la finance de marché, et pour les professionnels (venant par exemple de l’informatique, de la data science, ou des métiers « quants » traditionnels), qui souhaitent monter en compétence sur le sujet fascinant du trading systématique quantitatif. » déclare Jérôme Busca, Enseignant-chercheur en Finance à l’ESILV et concepteur du MOOC

Avec le concours de :  

• Cora Beck, Directrice département Innovation & Pédagogies digitales du Pôle Léonard de Vinci
• Marie-Paule Jiccio, Ingénieure pédagogique multimédia au Pôle Léonard de Vinci, Cheffe de projet
• Benjamin Hoareau, Technicien audiovisuel au Pôle Léonard de Vinci – Production et post-production audiovisuelle
• Aima Mohammad, Etudiante A4 ESILV– Intégration des contenus Latex, HTML et vidéo, participation aux tournages
• DeVinci Junior, Junior Entreprise du Pôle Léonard de Vinci – Motion design et montage des vidéos  
• Clément Duhart, Directeur et Marc Teyssier, Principal Investigator, du De Vinci Innovation Center ainsi que Jean-Marc Bidault, Responsable Laboratoire pour la réalisation du premier lightboard du Pôle Léonard de Vinci

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